Априорная вероятность — наиболее часто используемый метод в вычислениях вероятностей. Это объясняется тем, что довольно часто имеют место логические выводы в тех случаях, когда необходимо определить возможный результат и пути его достижения. Например, рассмотрим изменение цены акции. Цена может повыситься, снизиться или остаться неизменной. Таким образом, в соответствии с априорной вероятностью, можно предположить, что существует 33 % вероятность (1/3) возникновения одного из этих событий.

Существование эффекта ассиметричной волатильности давно известно и достаточно глубоко изучено, но до сих пор нет определенного мнения о том, что является причиной появления феномена. Существование данного явления играет важную роль при разработке стратегий по управлению рисками, стратегий хэджирования и определению цены опциона. Одним из наиболее трудным фактором при определении причин возникновения ассиметричной волатильности — разделение таких параметров как диапазон рынка (систематическая величина) и специфика торгового инструмента (нехарактерная величина)

При резком увеличении или уменьшении объема торгов можно сделать вывод о выходе какой-либо ключевой новости, которая заставила трейдеров пересмотреть свои взгляды на торговый инструмент. Обычно при высоких объемах торговли, торговый инструмент более привлекателен для трейдеров, имеет небольшой спрэд и, как правило, небольшую волатильность. Низкая волатильность является следствием того, что при больших объемах торгов для того, чтобы повлиять на цену, необходимо большое количество весомых сделок.